En tant que responsable du pôle stress-tests (ST) et ICAAP (équipe constituée de 6 personnes), vos principales missions seront :
- Encadrer l’équipe dédiée aux activités de prévisions et stress-tests (ICAAP et réglementaires- EBA) du groupe LBP
- Assurer la production, en équipe, pour des objectifs internes ou des documentations réglementaires (ST EBA, ST climatiques, ICAAP, PPR) :
Traitement des bases de données, réconciliation comptable
Valorisation du risque de crédit (projection des RWA en approches STD et IRB, projection des provisions selon la norme IFRS9)
Consolidation des travaux réalisés par les équipes de risque de marché, de risque opérationnel, de la Direction Financière
Calcul de la trajectoire de solvabilité et du ratio conglomérat en vision stressée
- Définir / faire évoluer le processus de production (prévisions en scénarii central et adverse), de stress-tests, les méthodologies et les outils
- Réaliser des études ponctuelles permettant de contribuer à la maitrise des risques au sein de la banque et d’éclairer le Management sur certains axes de développement de l’établissement
- Animation des réunions de travail, coordination des échanges avec les correspondants du groupe sur les exercices de ST, participation aux échanges avec les Autorités de régulation/supervision
Le département du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) de la Direction des Risques Groupe (DRG) de La Banque Postale assume la responsabilité de l'ensemble des fonctions transverses de la Direction des Risques Groupe en matière de :
- Définition et maintien du cadre d'appétit au risque ;
- Consolidation, provisionnement, reporting et études transverses ;
- Modélisation, stress testing et mesures des risques (ARST) ;
- Risque de bilan ;
- Gestion du risque climatique.
- Veille et Expertise réglementaire ;
- Animation du dispositif de surveillance du Conglomérat financier ;
Au sein de la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR), les missions du Département ARST se déclinent autour des axes suivants :
- Coordination et animation des exercices de Stress Tests internes (ICAAP, PPR, Climatique), et externes (EBA, ACPR)
- Calculs et simulations sur la dimension risque de crédit (ECL et RWA) pour les exercices de ST globaux (ICAAP, …) et pour le pilotage interne.
Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience.
Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.
Vous justifiez d’une expérience de minimum 10 ans dans un établissement financier, au sein d’une direction des risques ou financière, ou dans un cabinet de conseil type Big4.
Vous avez une expérience en management ou de fortes aptitudes à l’encadrement d’équipes.
Compétences :
Connaissance des approches de stress-testing risque de crédit et des principes IFRS9 ;- Une bonne compréhension des fondamentaux de l’économétrie ou de la modélisation de séries temporelles est indispensable ;
- Maitrise des outils statistiques de modélisation SAS obligatoire, Python, R, VBA, et le pack Office ;
- Vision transverse d’un Département des risques (risques de bilan, de marché, opérationnels et la Direction Financière sur les trajectoires de résultat/solvabilité) ;
- Une précédente expérience sur des exercices de stress test réglementaires est attendue ;
- Utilisation professionnelle de l’anglais à l’écrit et aisance à l’oral
- Aptitude à la coordination