RRH: Camille BRISSAUD

Recrutement: Caroline CHABALIER

Vous aurez pour principales missions :

1. Concevoir / participer au développement de modèles de stress des portefeuilles d’activités de la banque (et notamment des stress tests climatiques) en fonction de variables macro-économiques
- Réflexion, en lien avec les économistes du Groupe, sur les scénarios de risques climatiques et traitement des bases de données
- Renforcement du développement de dispositifs de gestion des risques ESG en termes de méthodologie et modélisation, d’outils (stress test et provisionnement)
- Ces travaux seront à mener en collaboration étroite avec les autres équipes de la DPTR (département risques ESG, département modélisation, département provisionnement et département veille réglementaire), ainsi qu'avec les équipes en charge des risques de crédit et opérationnels au sein de la Direction des Risques Groupe

2. Participer aux travaux récurrents du Pôle (exercices de Stress Tests internes, réglementaires et climatiques) : de la conception des scénarios à la mesure des indicateurs de risque du portefeuille, et en particulier :
- Traitement des bases de données
- Valorisation du risque de crédit (projection des RWA en approches STD et IRB, projection des provisions selon la norme IFRS9)
- Consolidation des travaux réalisés par les équipes de risque de marché, de risque opérationnel, de la Direction Financière.

3. Réaliser différentes études permettant de contribuer à la maitrise des risques au sein de la banque et d’éclairer le Management.

Au sein de la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR), les missions du Département IST se déclinent autour des axes suivants :

- Coordination et animation des exercices de Stress Tests internes (ICAAP, PPR, Climatiques), et externes (EBA, ACPR)

- Calculs et simulations sur la dimension risque de crédit (ECL et RWA) pour les exercices de ST globaux (ICAAP, …), et pour les exercices de pilotage interne (Sensibilités)

Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience.

Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.

De formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité en Econométrie, Statistiques, Modélisation ou Actuariat, vous avez une expérience de 3-7 ans dans un établissement financier, au sein d’une direction des risques ou financière, ou dans un cabinet de conseil type Big4.

Compétences :
-Bonne culture en économique et compréhension des dynamiques macroéconomiques / microéconomiques ;
-Connaissances sur les sujets de risques ESG, risques climatiques et environnementaux ;
-Maitrise des outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS obligatoire, Python, R, VBA, …) et le pack Office ;
-Connaissance des approches de stress testing, risque de crédit et IFRS9 ;

Vos qualités de communication, pédagogie et de relationnel auprès d'autres départements, votre aisance dans la rédaction de notes méthodologiques en français et en anglais sont des atouts essentiels pour réussir dans cette mission.