RRH: Nora CHENNINE

Recrutement: Caroline CHABALIER

Vos principales missions seront les suivantes :

Encadrer et manager l’équipe Stress-tests et ICAAP (7)

• Superviser les travaux relatifs aux composantes crédit (coût du risque et RWA) et climat des exercices de stress tests internes et réglementaires depuis la définition des hypothèses jusqu'à l'analyse et la restitution des résultats.

• Superviser les calculs des composantes crédit et climat du capital économique, en veillant à la robustesse méthodologique des dispositifs.

• Contribuer à assurer la cohérence des approches et des hypothèses entre les dispositifs IFRS 9, les stress tests crédit, le capital économique et le pilotage des risques de crédit.

• Contribuer à la coordination et à la consolidation des travaux des exercices de stress tests, en lien avec les différentes directions contributrices.

• Appuyer le responsable du pôle dans les échanges avec les fonctions de contrôle et les autorités de régulation/supervision.

• Contribuer à l'évolution des méthodologies, des modèles et des outils de projection des risques, notamment sur les dimensions crédit et climat.

Au sein de la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR), le/la Responsable adjoint(e) du pôle Stress-Test & ICAAP, Provisionnement et Pilotage Crédit (ST&I-PPC) aura notamment la charge des composantes crédit et climat des exercices de stress-tests (internes et réglementaires) et de mesure du capital économique. 

Vous contribuerez également à assurer la cohérence entre les process IFRS, les stress-tests crédit et le pilotage du risque de crédit.

Vous interviendrez aussi sur la coordination et la consolidation des exercices de stress-tests globaux de solvabilité (STEBA, ICAAP, PPR, …).

Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience.

Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.

De formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur ou équivalent avec une spécialité en Econométrie, Statistiques, Modélisation, vous justifiez d’une expérience de 10-15 ans au sein d’un établissement financier.

Vous avez une très bonne maitrise de la modélisation du risque de crédit et des concepts IFRS9 et disposez d’une solide expérience en stress-test crédit.

Vous avez été exposé aux approches de stress-test climat et de calcul du capital économique.

Vous avez idéalement acquis une bonne compréhension des enjeux de stress-testing et de capital d’un établissement bancaire.

Vous bénéficiez d’au moins une première expérience managériale, et présentez une bonne capacité de coordination et le sens de l’initiative.

Vous maitrisez les outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS, Python, R, VBA, …) et le pack Office.

Vous disposez de solides capacités de synthèse et êtes à l’aise en anglais, à l’écrit comme à l’oral.